Análise Técnica: Nuvem de Ichimoku

Nuvem de Ichimoku é um indicador criado em 1930 pelo jornalista japonês Goichi Hosoda. Esse estudo é utilizado para ilustrar o rumo dos preços e o momento de negociar. Por isso, nos traz importantes informações sobre o papel, como: tendência; níveis de suporte e resistência; sinais de compra e venda; força desses sinais. No gráfico abaixo podemos ver 5 linhas, sendo que duas delas formam uma nuvem.

Nuvem de Ichimoku - Análise Técnica

As linhas Tenkan-Sen (azul) e Kijun-Sem (marrom) são como 2 médias móveis. A primeira seria como uma média móvel de curto prazo e a segunda uma média móvel de longo prazo. Mas são médias calculadas de uma forma diferente, veja:

Tenkan-Sen (linha de conversão): (maior máxima + maior mínima) / 2, dos últimos 9 pregões
Kijun-Sen (linha base): (maior máxima + maior mínima) / 2, dos últimos 26 pregões

Por funcionarem como médias móveis, o cruzamento dessas linhas dão pontos de entrada e saída. Um sinal de compra é dado quando a linha Tenkan-Sen cruza a linha Kijun-Sen de baixo para cima, e um sinal de venda quando a linha Tenkan-Sen cruza a linha Kijun-Sen de cima para baixo.

Chikou-Span (expansão retardada): Representa o valor de fechamento plotado 26 períodos para trás. É uma forma visual de comparar o preço atual com um período passado. Se a linha Chikou-Span está acima do preço do período anterior, significa que o preço está em trajetória de alta e quando a linha Chikou-Span está abaixo do preço do período anterior significa que o preço está em trajetória de queda.

Entendendo a Nuvem...

A nuvem é formada por duas linhas que servem como suportes ou resistências. Quando ela está estreita significa que a volatilidade está pequena e quando está mais grossa, significa que há uma volatilidade maior no papel. Além disso, a nuvem indica qual a tendência do papel:

- quando a cotação está por cima da nuvem a tendência é de alta, sendo que essa tendência é reforçada quando a nuvem é verde, ou seja, Senkou Span A fica acima de Senkou Span B;
- quando a cotação está por baixo da nuvem a tendência é de baixa, sendo que essa tendência é reforçada quando a nuvem é vermelha, ou seja, Senkou Span B fica acima de Senkou Span A;
- a tendência é indefinida quando a nuvem é estreita e a cotação está trabalhando próxima da nuvem.

Senkou Span A (Up Kumo): (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, deslocado 26 períodos para frente do período atual.

Senkou Span B (Down Kumo): (Maior Máxima + Maior Minima) / 2 dos últimos 52 pregões, e deslocado 26 períodos para frente do período atual.

OBS: Esse deslocamento das linhas, para frente, facilita a visualização dos níveis futuros de suporte e resistências.

Analisando as linhas em conjunto

Considerando o que foi dito...

Uma situação ideal para compra ocorreria quando:
- Cotação atual está acima da nuvem.
- A nuvem é verde;
- Chikou Span é maior que a cotação real no gráfico de preços;
- Tenkan-Sen cruza de baixo para cima Kijun-Sen

Já uma situação ideal para venda ocorreria quando:
- Cotação atual está abaixo da nuvem.
- A nuvem é vermelha;
- Chikou Span é menor que a cotação real no gráfico de preços;
- Tenkan-Sen cruza de cima para baixo Kijun-Sen

Configurando o indicador

Esse indicador pode ser utilizado com os períodos 7, 22 e 44, ao invés de 9, 26 e 52. 

Comentários

  1. Não é tão prático como parece...vários sinais falsos.
    Ou vc acerta um decisivo ou fica tomando stop direto.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Concordo 100% contigo. É assim com a maioria dos indicadores da análise técnica. Na teoria às vezes parece tudo muito fácil e com alto nível de acerto, mas na prática é bem diferente. Ideal é tentar juntar sinais de outros indicadores ao mesmo tempo, para tentar elevar a confiabilidade das entradas.

      Excluir
  2. Concordo com pessoal, mas esse esclarecimento foi muito compreensivo sobre uso dessa ferramenta, parabéns!

    ResponderExcluir
  3. O que significa Chikou Span é maior/menor que a cotação real no gráfico de preços? Qual o gráfico de preços?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Olá Fernanda! O gráfico de preços é qualquer gráfico da ação. A linha Chikou-Span (expansão retardada) representa o preço de fechamento do último período, plotado 26 períodos para trás. Essa linha facilita a comparação do preço do período atual com o preço de um período passado. Quando for maior significa que o preço está em trajetória de alta e quando for menor significa que o preço está em trajetória de queda.

      Excluir
  4. Pra entender melhor lembra do que ele falou no início: tendência de alta Chikou Span acima do preço do período anterior, tendência de baixa Chikou Span abaixo do preço do período anterior.

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

Planilha de Cálculo de I.R Ações e Opções

Ordens START, STOP, STOP Móvel e STOP Simultâneo

O que é a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)?