Análise Técnica: Nuvem de Ichimoku

Nuvem de Ichimoku é um indicador criado em 1930 pelo jornalista japonês Goichi Hosoda. Esse estudo é utilizado para ilustrar o rumo dos preços e o momento de negociar. Por isso, nos traz importantes informações sobre o papel, como: tendência; níveis de suporte e resistência; sinais de compra e venda; força desses sinais. No gráfico abaixo podemos ver 5 linhas, sendo que duas delas formam uma nuvem.

Nuvem de Ichimoku - Análise Técnica

As linhas Tenkan-Sen (azul) e Kijun-Sem (marrom) são como 2 médias móveis. A primeira seria como uma média móvel de curto prazo e a segunda uma média móvel de longo prazo. Mas são médias calculadas de uma forma diferente, veja:

Tenkan-Sen (linha de conversão): (maior máxima + maior mínima) / 2, dos últimos 9 pregões
Kijun-Sen (linha base): (maior máxima + maior mínima) / 2, dos últimos 26 pregões

Por funcionarem como médias móveis, o cruzamento dessas linhas dão pontos de entrada e saída. Um sinal de compra é dado quando a linha Tenkan-Sen cruza a linha Kijun-Sen de baixo para cima, e um sinal de venda quando a linha Tenkan-Sen cruza a linha Kijun-Sen de cima para baixo.

Chikou-Span (expansão retardada): Representa o valor de fechamento plotado 26 períodos para traz. É uma forma visual de comparar o preço atual com um período passado. Se a linha Chikou-Span está acima do preço do período anterior, significa que o preço está em trajetória de alta e quando a linha Chikou-Span está abaixo do preço do período anterior significa que o preço está em trajetória de queda.

Entendendo a Nuvem...

A nuvem é formada por duas linhas que servem como suportes ou resistências. Quando ela está estreita significa que a volatilidade está pequena e quando está mais grossa, significa que há uma volatilidade maior no papel. Além disso, a nuvem indica qual a tendência do papel:

- quando a cotação está por cima da nuvem a tendência é de alta, sendo que essa tendência é reforçada quando a nuvem é verde, ou seja, Senkou Span A fica acima de Senkou Span B;
- quando a cotação está por baixo da nuvem a tendência é de baixa, sendo que essa tendência é reforçada quando a nuvem é vermelha, ou seja, Senkou Span B fica acima de Senkou Span A;
- a tendência é indefinida quando a nuvem é estreita e a cotação está trabalhando próxima da nuvem.

Senkou Span A (Up Kumo): (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, deslocado 26 períodos para frente do período atual.

Senkou Span B (Down Kumo): (Maior Máxima + Maior Minima) / 2 dos últimos 52 pregões, e deslocado 26 períodos para frente do período atual.

OBS: Esse deslocamento das linhas, para frente, facilita a visualização dos níveis futuros de suporte e resistências.

Analisando as linhas em conjunto

Considerando o que foi dito...

Uma situação ideal para compra ocorreria quando:
- Cotação atual está acima da nuvem.
- A nuvem é verde;
- Chikou Span é maior que a cotação real no gráfico de preços;
- Tenkan-Sen cruza de baixo para cima Kijun-Sen

Já uma situação ideal para venda ocorreria quando:
- Cotação atual está abaixo da nuvem.
- A nuvem é vermelha;
- Chikou Span é menor que a cotação real no gráfico de preços;
- Tenkan-Sen cruza de cima para baixo Kijun-Sen

Configurando o indicador

Esse indicador pode ser utilizado com os períodos 7, 22 e 44, ao invés de 9, 26 e 52. 
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