O Canal de Donchian é um indicador seguidor de tendências desenvolvido por Richard Davoud Donchian. Assim como as Bandas de Bollinger, possui três linhas, que formam um canal.
Linha Superior - Máxima dos últimos n dias
Linha Inferior - Mínima dos últimos n dias
Linha Média - Ponto médio entre a linha superior e inferior
* geralmente n é configurado, por padrão, como 20 períodos
A espessura do canal varia conforme a volatilidade do preço do ativo. Quando o preço é estável, o canal é mais “afunilado” e quando o preço tem grande variação, o canal é mais “largo”.
Como os investidores utilizam
O Canal de Donchian é normalmente usado como um indicador de fuga, pois máximas e mínimas geralmente estão relacionadas a níveis de suporte e resistência, gerando entradas quando o preço rompe estes níveis. Abaixo estão as análises possíveis para encontrar pontos de compra e venda através do indicador.
Usando a linha superior e inferior do canal
Compra: quando o preço de fechamento rompe a linha superior;
Venda: quando o preço de fechamento rompe a linha inferior.
Também é usado como um sinal de reversão
Compra: quando o preço toca a banda inferior e inverte sua direção;
Venda: quando o preço toca a banda superior e inverte sua direção.
- O ideal é confirmar a validade da resistência ou suporte, aguardando um mínimo de dois testes no nível.
Utilizando a banda média
Compra: Quando o preço cruza a linha média de baixo para cima;
Venda: quando o preço cruzar a linha média de cima para baixo.
Aumentando a confiabilidade do indicador
Os sinais são mais confiáveis quando outros indicadores também confirmam os sinais do Canal de Dochian.
Linha Superior - Máxima dos últimos n dias
Linha Inferior - Mínima dos últimos n dias
Linha Média - Ponto médio entre a linha superior e inferior
* geralmente n é configurado, por padrão, como 20 períodos
A espessura do canal varia conforme a volatilidade do preço do ativo. Quando o preço é estável, o canal é mais “afunilado” e quando o preço tem grande variação, o canal é mais “largo”.
Como os investidores utilizam
O Canal de Donchian é normalmente usado como um indicador de fuga, pois máximas e mínimas geralmente estão relacionadas a níveis de suporte e resistência, gerando entradas quando o preço rompe estes níveis. Abaixo estão as análises possíveis para encontrar pontos de compra e venda através do indicador.
Usando a linha superior e inferior do canal
Compra: quando o preço de fechamento rompe a linha superior;
Venda: quando o preço de fechamento rompe a linha inferior.
Também é usado como um sinal de reversão
Compra: quando o preço toca a banda inferior e inverte sua direção;
Venda: quando o preço toca a banda superior e inverte sua direção.
- O ideal é confirmar a validade da resistência ou suporte, aguardando um mínimo de dois testes no nível.
Utilizando a banda média
Compra: Quando o preço cruza a linha média de baixo para cima;
Venda: quando o preço cruzar a linha média de cima para baixo.
Aumentando a confiabilidade do indicador
Os sinais são mais confiáveis quando outros indicadores também confirmam os sinais do Canal de Dochian.
um método que estou utilizando é mesclar os canais de dochian com as bandas de bollinger.
ResponderExcluirOlá Rogério! Tudo bem? Você utiliza os dois ao mesmo tempo? Aguarda que dêem o mesmo sinal, ou seja, que "um confirme o outro"? Abçs
ExcluirVcs sabem uns ativos em que Dochian vai bem no daytrade ou swing?
ResponderExcluirOlá Vinicius! Geralmente ativos com maior liquidez respeitam melhor a análise técnica em geral. De qualquer maneira você pode procurar programas de análise técnica que façam backtest (uma simulação) do indicador no ativo (em cima dos dados históricos). Abçs
ExcluirSerá que posso usar o método de compra e venda dos canais de Dochian nas Bandas de Bollinger 20 períodos?
ResponderExcluirOlá! O uso das Bandas de Bollinger varia muito de investidor para investidor. Independente do método que for aplicar, sempre é importante confirmar a "validade" dos sinais através de outros indicadores (volume, IFR e etc).
ExcluirVocê pode ler um pouco sobre as Bandas de Bollinger aqui http://www.investimentonabolsa.com/2014/11/graficos-saiba-utilizar-as-bandas-de.html
No uso do canal como sinal de reversão,caso o preço do ativo toque a linha superior e reverta a direção,não seria uma venda?Seria compra se ele rompesse,como ele inverteu a direção seria sinal de venda não?
ResponderExcluirO mesmo vale para a linha inferior.Se o preço do ativo romper a linha inferior temos uma possível indicação de venda,mas se ele apenas tocar,não romper,e inverter seu sentido teríamos um sinal de compra,Correto?
Boa noite Nilson. Correto, acertei o artigo pois estava invertido. Obrigado por avisar! Abraços
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